Видео урок индикатора Laguerre

Топ-2 брокера бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание
  1. Индикатор Laguerre — честь и достоинство осцилляторов
  2. Характеристики индикатора Laguerre
  3. Что это за индикатор?
  4. Искажение времени — без путешествия в космос
  5. Moving Average
  6. КИХ — фильтры
  7. Частотная характеристика
  8. Частотная характеристика Moving Average
  9. Частотная характеристика КИХ — фильтра
  10. Сглаживание КИХ — фильтра
  11. Функция Лагерра
  12. Фильтр Лагерра и КИХ-фильтр
  13. RSI Лагерра
  14. Пример RSI Лагерра
  15. RSI Лагерра в торговле
  16. Выводы
  17. Описание настроек
  18. Как использовать индикатор в торговле
  19. Заключение
  20. Индикатор Laguerre – цифровой фильтр анализа рыночных циклов
  21. Сущность и значение
  22. Характеристики
  23. Как скачать и настроить?
  24. Алгоритм расчета
  25. Плюсы
  26. Минусы
  27. Торговля по индикатору
  28. Интерпретация сигналов
  29. Интерпретация как трендового инструмента
  30. Сочетание алгоритма с другими индикаторами
  31. С использованием сигнальной линии
  32. Торговля по сигналам двух Laguerre
  33. Применение в торговле с алертом
  34. Стратегия по Laguerre. Использование на практике
  35. Лучший брокер
  36. Описание системы laguerre
  37. Скачать
  38. Подготовка к торговле по laguerre
  39. Открываем сделки
  40. Смотреть

Индикатор Laguerre — честь и достоинство осцилляторов

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Один из самых неприятных моментов в трейдинге при применении индикаторного технического анализа является баланс между сглаживанием и запаздыванием. Чтобы отфильтровать резкие шумы, приходится увеличивать период сглаживания, но тогда при изменении тренда сигнал будет запаздывать. Чем меньше будет сглаживание, тем больше ложных сигналов будет поступать. Как же свести к минимуму влияние шумов и при этом не пропустить начало нового тренда? В этом нам поможет индикатор Laguerre, о котором и пойдет сегодня речь.

Характеристики индикатора Laguerre

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you

Что это за индикатор?

Индикатор Laguerre стал довольно широко известным с начала 2000 – х годов, когда Джон Элерс рассказал об интересном алгоритме сглаживания цены в своей книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков». Элерс по образованию инженер и в 70-е годы прошлого века он работал над созданием оборудования, предназначенного для обработки аэрокосмических сигналов. Как раз эти его наработки и послужили базой для создания индикатора Laguerre.

Элерс является сторонником теории циклов и для разработки индикатора Laguerre использовал спектральный анализ максимальной энтропии, разработанный геофизиками. Если вкратце, формулы, использованные Элерсом для расчета индикатора сводятся к оценке будущих спектров на основании минимального набора данных. По еще одной теории появление индикатора связывают с уравнением известного французского математика Лагерра. Так или иначе, давайте лучше проверим его в действии.

Индикатор Laguerre – отличный индикатор для использования в торговле по тренду. Трейдерам он нравится потому, что показывает рыночные циклы на выбранном периоде графика лучше, чем большинство стандартных индикаторов из набора платформы МТ4. Этот индикатор отлично показывает начало и окончание микротрендов, а это значит, что индикатор будет прежде всего интересен свинг-трейдерам и скальперам. Конечно, индикатор сам по себе ни в коем разе не является самостоятельной торговой системой, но в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа Laguerre способен дать неплохой результат.

На самом деле этот индикатор – один из самых простых, которые разработал Элерс. Если зайти на авторский сайт, можно увидеть множество гораздо более сложных разработок, в том числе и опережающие индикаторы с очень сложными алгоритмами вычисления.

Ниже вы можете прочитать перевод статьи «Time Warp» Джона Ф. Элерса, более подробно раскрывающей принцип работы индикатора. Либо вы можете сразу перейти к разделу об использовании индикатора Laguerre в торговле.

Искажение времени — без путешествия в космос

Одна из самых неприятных задач технического анализа – избежание трейдинга при ложных сигналах начала тренда. Чтобы избежать этих сигналов, производится сглаживание скользящей средней. Но при этом, запаздывание, вызываемое сглаживанием, часто приводит к катастрофическому снижению эффективности сигналов. Таким образом, дилемма заключается в следующем: как свести баланс между сглаживанием и допустимым запаздыванием. В этой статье вы получите новые инструменты для более эффективного решения проблемы сглаживания, и связанной с ней проблемой запаздывания. В частности, вы узнаете о лучших сглаживающих фильтрах и новом модифицированном быстродействующем индикаторе технического анализа Laguerre RSI.

Moving Average

Скользящая средняя – это простой индикатор, с задаваемым в настройках, периодом.

Она усредняет данные за указанное в настройках количество свечей. Затем смещается вперед на один бар и снова показывает среднее арифметическое значение нового набора данных (выборки). Далее все повторяется. Фактически каждый раз при смещении удаляется только самое давнее значение и добавляется одно новое. В любом случае, среднее арифметическое значение определяется для фиксированного периода. Среднее значение непрерывно перемещается вперед одно за другим. Так происходит «движение» скользящей средней.

Программист рассматривает этот процесс несколько по-иному. Он видит, что данные опускаются к линии фиксированной задержки, которая перехватывается для получения результата каждой выборки, и результаты такого перехвата суммируются для получения скользящей средней. Этот процесс изображен на схеме рис.1 для скользящей с периодом в 4 свечи. На рисунке 1 символ Z -1 означает, что существует одна единица задержки. Для дневных графиков, сдвиг будет составлять один день. Характеристика фильтра с точки зрения Z-преобразования представляет собой следующее:

Топ-русских брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

H(z) = 1 + Z -1 + Z -2 + Z -3

Рисунок 1. Схема скользящей средней

Уравнение скользящей средней в формате EasyLanguage:

Filt = (Price + Price[1] + Price[2] + Price[3]) / 4;

То есть, старые данные из последней выборки постепенно усредняются для достижения отфильтрованного результата.

КИХ — фильтры

Программисты предпочитают концепцию линии задержки с отводами вследствие того, что более обобщенные КИХ — фильтры (конечная импульсная характеристика) могут быть разработаны путем изменения относительных амплитуд выборок. Например, если бы мы хотели двум средним выборкам придать в два раза больший вес по сравнению с самым свежим и самым старым значениями в нашем примере из 4 выборок, то схема бы выглядела, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема из четырех элементов фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтра)

Уравнение КИХ-фильтра, в формате EasyLanguage, будет следующим:

Filt = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 6;

Множители, стоящие перед ценами, называются коэффициентами фильтра. Пожалуйста, обратите внимание, что фильтр всегда нормируется к сумме коэффициентов. Это нормирование осуществляется таким образом, что результирующее значение будет таким же, как и исходное, если все выборки будут иметь одинаковые значения.

Лучшим способом сравнить результирующие значения скользящей средней и КИХ-фильтра, является изучение их частотной характеристики.

Частотная характеристика

Поскольку мы имеем дело с выборочными данными, самая высокая частота, которую мы можем рассмотреть, составляет две выборки за один цикл. Это называется частотой Найквиста (половина частоты дискретизации). Таким образом, на дневных графиках цикл, состоящий из двух баров, работает на частоте Найквиста, которая имеет нормированную частоту 1. Цикл, состоящий из четырех баров, имеет нормированную частоту 0,5. Общее соотношение между периодом цикла и нормированной частотой:

Частота = 2 / Период

Частотная характеристика Moving Average

Основываясь на этой идее, частотная характеристика скользящей средней для четырех баров показана на рисунке 3. Амплитуда выражена в децибелах, показана логарифмическая шкала, где 0 является крупнейшим незатухающей амплитудой. Поскольку это имеет место в левой части частотного диапазона, мы знаем, что коэффициент усиления нулевой частоты фильтра равен нулю. Обратите внимание, что цикл из 2 баров и цикл из 4 баров в точности вырезаются скользящей средней. Фильтрация между циклами из 2 баров и 4 баров снижается лишь немногим более чем на 10 дБ от коэффициента усиления нулевой частоты.

Рисунок 3. Частотная характеристика скользящей средней с периодом в четыре бара

Частотная характеристика КИХ — фильтра

На рисунке 4 показана частотная характеристика КИХ-фильтра, представленного на рисунке 2. Манипулирование коэффициентами улучшило фильтрацию, которая станет более чем 20 дБ. Тем не менее, частоты с минимальным значением переместились до уровня цикла из 3 баров. То есть, диапазон частот фильтра шире, чем диапазон частот скользящей средней. Более широкий диапазон частот означает, что через фильтр могут проходить более высокочастотные компоненты, и, таким образом, КИХ-фильтр будет менее сглажен, чем скользящая средняя той же длины.

Сглаживание КИХ — фильтра

КИХ-фильтр можно применять с целью дополнительного сглаживания путем большего фильтра. Тем не менее, запаздывание в КИХ-фильтре составляет примерно половину длины фильтра. Результатом является то, что, если мы хотим достичь большего сглаживания, мы должны принять дополнительное запаздывание в обычных фильтрах.

Рисунок 4. Частотная характеристика четырехэлементного КИХ-фильтра

Функция Лагерра

Чтобы описать передаточную характеристику фильтра, обычные фильтры используют Z преобразование, где Z-1 обозначает единичную задержку. Для арифметического преобразования существует полубесконечное число ортонормированных функций. Одна из таких функций формируется из многочлена Лагерра. Математическое выражение для результата переноса Лагерра k-го порядка состоит в следующем:

Преобразование Лагерра может быть представлено в виде EMA фильтра нижних частот (первый член), после чего следует последовательность фазового фильтра вместо единичной задержки (k-1 член). Все члены имеют точно такой же коэффициент затухания y. Благодаря изучению частотной характеристики мы видим, что это фазовые фильтры. Если частота равна нулю, член Z -1 имеет значение 1, и, следовательно, член принимает значение (1- y)/(1- y) = 1. Аналогично, когда частота бесконечна, Z -1 имеет значение -1, и, следовательно, член принимает значение (-1- y)/(1+ y) = -1. Член имеет единичное усиление на всех частотах от нуля до бесконечности, и, следовательно, является фазовым звеном. Тем не менее, фаза от своего исходного к результирующему значению смещается в диапазоне частот, в связи с чем задержка представляет собой переменную, зависящую от частоты. Степень, в которой задержка является переменной, зависит от величины коэффициента затухания y.

Прочтите ЭТО:  Акции на сигналы для бинарных опционов. Бесплатные сигналы WinOptionSignals

Например, на рисунке 5 показаны запаздывание или групповая задержка для y = 0.6 и g = 0,8.

Рисунок 5. Запаздывание фазового фильтра – это функция частоты и коэффициента затухания

Таким образом, мы можем сделать фильтр, используя элементы Лагерра, вместо единичной задержки, коэффициенты которой такие же [1 2 2 1]/6 , как и у КИХ — фильтра.

Разница лишь в том, что мы исказили время между периодами линии задержки. Схема фильтра Лагерра показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема фильтра Лагерра

Фильтр Лагерра и КИХ-фильтр

На рисунке 7 приведен EasyLanguage код для четырехчленного фильтра Лагерра. L0 является результирующим значением первого члена, а также обычной EMA. Следующие три члена одинаковы по своей форме. Четыре члена линии задержки Лагерра суммируются точно так же, как если бы можно было подвести итог линейной линии задержки для КИХ-фильтра. Результирующее значение Лагерра является переменной “Filt”. Для сравнения также вычисляется КИХ-фильтр одинаковой длины.

L0 = (1 — gamma)*Price + gamma*L0[1];

L1 = -gamma*L0 + L0[1] + gamma*L1[1];

L2 = -gamma*L1 + L1[1] + gamma*L2[1];

L3 = -gamma*L2 + L2[1] + gamma*L3[1];

Filt = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6;

FIR = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 6;

Рисунок 7. EasyLanguage код фильтра Лагерра

На рисунке 8 показаны результаты фильтра Лагерра и КИХ-фильтра. Помните: оба фильтра имеют одинаковые длины. КИХ-фильтр (зеленая линия) имеет запаздывание всего в 1,5 бара и лишь умеренно сглаживает ценовые данные. С другой стороны, фильтр Лагерра (красная линия) является значительно более гладким, а также имеет более выраженное запаздывание. Вы можете уменьшить сглаживание и отставание за счет уменьшения коэффициента затухания. Когда коэффициент затухания сводится к нулю, фильтр Лагерра становится идентичным КИХ-фильтру. Это простой способ управления скользящей средней. И он по-прежнему использует только несколько выборок данных для расчета.

Рисунок 8. Четырехчленный фильтр Лагерра намного более сглаженный, чем обычный четырехчленный КИХ-фильтр

RSI Лагерра

История не заканчивается на обычных фильтрах. Как я люблю говорить: «Истина и наука всегда торжествует над невежеством и суеверием». Если мы можем создать превосходное сглаживание с применением очень коротких фильтров, следовательно, мы также должны уметь создавать и превосходные индикаторы с помощью очень краткосрочных данных. Использование краткосрочных данных означает, что мы можем сделать индикаторы более чувствительными к изменениям цены. В качестве примера будет использоваться индикатор RSI Лагерра.

Уэллс Уайлдер определил индикатор RSI как:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS)

где RS = (Closes Up) / (Closes Down) = CU/CD

RS – это аббревиатура от Relative Strength. CU представляет собой сумму разности цен закрытия в течение периода наблюдения, когда эта разница является положительной. CD представляет собой сумму разности цен закрытия в течение периода наблюдения, когда эта разница отрицательна, но сумма выражена как положительное число. Подставив CU/CD в формулу и упростив уравнение RSI, получаем

Другими словами, RSI является процентом суммы дельты цен закрытия с положительной разницей по отношению к сумме всех дельт цен закрытия за период наблюдения.

В коде EasyLanguage (см. рисунок 9) я сгенерировал индикатор RSI с помощью времени Лагерра, а не линейного времени, используя только четыре выборки данных. В этом случае я использовал коэффициент затухания 0,5, но вы можете настроить свое время затухания, которое будет наилучшим образом подходить под вашу собственную торговлю.

L0 = (1 – gamma)*Close + gamma*L0[1];

L1 = — gamma *L0 + L0[1] + gamma *L1[1];

L2 = — gamma *L1 + L1[1] + gamma *L2[1];

L3 = — gamma *L2 + L2[1] + gamma *L3[1];

If L0 >= L1 then CU = L0 — L1 Else CD = L1 — L0;

If L1 >= L2 then CU = CU + L1 — L2 Else CD = CD + L2 — L1;

If L2 >= L3 then CU = CU + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;

If CU + CD <> 0 then RSI = CU / (CU + CD);

Рисунок 9. EasyLanguage код для индикатора RSI Лагерра

Пример RSI Лагерра

На рисунке 10 показан пример реакции четырехчленного индикатора RSI Лагерра, расположенного внизу под графиком цены. На индикатор также нанесены сигнальные уровни 20% и 80%. Обратите внимание, что RSI, как правило, движется от одного крайнего значения к другому и что восстановление происходит быстро, на каждом развороте цены.

Индикатор RSI Лагерра обычно используют для покупки, после того как линия снизу вверх пересекает уровень 20%, и для продажи, после того как цена пересекает сверху вниз уровень 80%. Но, как и с обычным RSI, можно также создавать и более сложные правила торговли.

Рисунок 10. Индикатор RSI Лагерра быстро реагирует на изменения цен

RSI Лагерра в торговле

Применять более сложные правила вовсе не обязательно, поскольку система RSI Лагерра оказалась самой полезной среди всех систем, зарегистрированных в www.wellinvested.com, ее годовая доходность по оценкам компании AKSYS Ltd. составила 118,3%. На сайте WellInvested.com представлен широкий выбор систем для автоматической торговли, которые применяются для большинства котируемых на бирже акций и фьючерсов. Поисковик на сайте может оказаться очень интересным. Например, для данного символа можно найти самые высокоэффективные системы, а для данной системы можно найти самые высокопроизводительные символы. Оказывается, что две системы Лагерра были самыми высокопродуктивными в знаменитом договоре с Diamond Trust в 2002 году (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Снимок экрана, сделанный с www.wellinvested.com, демонстрирует торговые системы Лагерра, которые были самыми высокопродуктивными в договоре с Diamond Trust в 2002 году

Выводы

Преобразование Лаггера вносит в расчеты своеобразное временное искажение. В результате чего задержка низкочастотных составляющих цены значительно выше, чем ее высокочастотных составляющих. Благодаря этой особенности, возможно создание сглаживающих фильтров, для работы которых достаточно всего лишь небольшого количества входных данных.

Подобным образом, посредством временного искажения можно разрабатывать индикаторы, имея в распоряжении даже небольшую выборку. Поскольку эти индикаторы созданы на основе небольшой выборки, они будут более чувствительными к более новым ценам.

Бо́льшая чувствительность способствует сокращению времени реакции для открытия позиции, а уменьшение задержки, соответственно, положительно сказывается на прибыльности вашей торговли.

Описание настроек

gamma (по умолчанию = 0.7) — коэффициент для расчета уровней индикатора. Чем выше gamma , тем более сглаженная линия будет на выходе.

CountBars (по умолчанию = 950) — максимальное количество баров графика, на которых будет рассчитываться индикатор.

Как использовать индикатор в торговле

Несмотря на то, что индикатор Laguerre считается трендовым индикатором, построен он по принципу осциллятора, где итоговые значения находятся в определенных рамках. В нашем случае это интервал от 0 до 1.

Простейший вариант использования – покупка при пересечении линии 0.2 снизу вверх и продажа при пересечении линии 0.8 сверху вниз. Также можно использовать и линию сглаженного индикатора 0.5 для фильтрации сделок по системе: если Laguerre ниже 0.5, рассматриваем только продажи, если выше – только покупки. Или же рассматривать возможность выхода из покупок, если индикатор Laguerre пересек линию 0.5 или 0.8 сверху вниз и возможность выхода из продаж при пересечении линии 0.2 или 0.5 снизу вверх.

Давайте рассмотрим простой пример практического использования индикатора Laguerre в стратегии торговли на валютном рынке Форекс. Сам Джон Элерс отмечал, что циклы на финансовых рынках необходимо применять в сочетании с трендовыми методиками, поэтому для примера я возьму две скользящие средние. Вы же можете поэкспериментировать и с трендовыми линиями, каналами, другими трендовыми индикаторами.

Давайте возьмем две скользящие средние и будем входить при их пересечении, фильтруя вход при помощи двух индикаторов Laguerre: один с gamma = 0.6, а второй 0.8. Если быстрая скользящая пересекает медленную вверх, быстрый Laguerre находится выше уровня 0.8, а медленный начал расти снизу и пересек уровень 0.2, входим в покупки. Выход из покупок можно осуществлять при пересечении медленного индикатора Laguerre уровня 0.8 сверху вниз. Для продаж все наоборот. Такая стратегия в связке с трейлинг стопом вполне нормально может работать на периоде Н4.

Повторюсь, индикатор Laguerre – это не полноценная торговая система, поэтому применять его нужно в связке с другими индикаторами или методами технического анализа. Тем не менее, на более старших периодах (от D1 и выше) можно даже обойтись двумя индикаторами Laguerre – быстрым и медленным. Более медленный становится индикатором направления тренда, более быстрый генерирует сигналы на вход в рынок.

Кроме того, интересные результаты получаются при работе с линиями тренда и дивергенциями индикатора Laguerre. Обычно индикатор образует дивергенцию с ценой незадолго до пробоя существующей трендовой линии и слома тренда.

Заключение

Индикатор Laguerre является трендовым индикатором, который отображает трендовую линию в отдельном окне. Он может использовать как подтверждающий сигнал для входа в рынок, а также как и отдельная торговая система. Этот индикатор очень прост в использовании. Его можно одинаково успешно использовать как для выхода из сделки, так и как сигнал для входа.

При этом автор так и не смог полностью устранить самую главную проблему всех индикаторов – проблему запаздывания. И тем не менее, индикатор Laguerre дает сигналы чаще и точнее большинства стандартных осцилляторов, при этом количество ложных сигналов заметно ниже, чем у того же стохастика.

Индикатор Laguerre – цифровой фильтр анализа рыночных циклов

Трейдерами и аналитиками на финансовых рынках используются различные подходы – анализ рыночных циклов и волн, вероятностный (стохастический) анализ, определение настроения (поведения) «толпы», исследование исторических данных и прогнозирование событий с использованием теории нейросетей и пр. У каждой методики есть свои достоинства и недостатки.

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на USDTRY – сравнение процентов выплат брокеров

Однако, большинство участников торгов предпочитают работать с инструментами теханализа, выделяющими понятные и простые для идентификации закономерности (например, тренды и их развитие). Кроме того, одним из критически важных требований к методикам стали использование минимальной исторической выборки и достоверность результатов анализа и прогнозирования.

Дискретный (базовый) вид ценового графика давно натолкнул профессионалов на идею использования для анализа и торговли методов цифровой фильтрации. Одним из сторонников подхода, внесшим значительный вклад в разработку таких инструментов, стал Джон. Элерс (John F. Ehlers). В книгах «Cybernetic Analysis for Stocks and Futures», «Cycle Analytics for Traders» и др. автор приводит множество эффективных алгоритмов, которые стали основой для индикаторов и торговых систем (ТС).

Среди них – индикатор Laguerre RSI (чаще – просто Laguerre). Благодаря используемым методикам, он представляет собой универсальный инструмент технического анализа. Его используют для определения трендов, анализа рыночных циклов, получения торговых сигналов. Такая разносторонность определила широкую популярность среди профессиональных аналитиков и трейдеров. При этом простота интерпретации показаний и высокая достоверность сигналов привлекают новичков.

Сущность и значение

Laguerre RSI (Laguerre) – инструмент технического анализа, в котором для анализа котировок актива применяется алгоритм четырехзвенного цифрового фильтра Лагерра (это имя и используется в названии индикатора). Алгоритм фильтрации при минимальном наборе исходных данных дает высокий уровень фильтрации рыночных колебаний, позволяет выделить составляющие спектра с различной частотой («быстрые» и «медленные» рыночные циклы).

В результате трейдеры и аналитики получают инструмент с уникальными особенностями:

  • Четко реагирующий на динамику цен – при зарождении и развитии движения происходит быстрое изменение состояния индикатора;
  • Однозначно демонстрирующий текущие тенденции;
  • Зачастую формирующий опережающие сигналы.

Характерный для осцилляторов внешний вид не должен вводить участников рынка в заблуждение – Laguerre, прежде всего, трендовый индикатор, помогающий идентифицировать рыночные циклы и тенденции.

Характеристики

Сегодня RSI Лагерра пока не входит в стандартные комплекты инструментов теханализа торговых платформ, однако индикатор реализован практически для всех терминалов. Одна из причин такой популярности – характеристики Laguerre:

  • Подходит для анализа любых рынков и финансовых инструментов;
  • Работает на всех таймфреймах без потери достоверности показаний, при необходимости подстройка осуществляется изменением одного параметра;
  • Может применяться в комплексе с любыми инструментами теханализа.

В торговом терминале MetaTrdaer нет стандартной реализации RSI Лагерра, поэтому пользователям необходимо скачать индикатор, установить его в соответствии с обычной процедурой и произвести настройку после добавления к графику инструмента.

Как скачать и настроить?

На официальном сайте сообщества трейдеров mql5.com и на информационных ресурсах доступны несколько оригинальных реализаций Laguerre RSI. Большинство из них мало отличаются от описанной Джоном Элерсом, в том числе и с точки зрения настройки инструмента.

Для эффективного использования индикатора Laguerre требуется настройка единственного параметра – коэффициента затухания Gamma. Он определяет внешний вид графика – степень фильтрации и, соответственно, чувствительность к изменениям цены и запаздывание относительно ценового графика. С его ростом уменьшается влияние высокочастотных составляющих (рыночного шума), однако моменты перехода RSI Лагерра от одного крайнего состояния к другому смещаются относительно момента разворота цены, а скорость перехода снижается.

К другим настройкам Laguerre относят расстановку уровней. Линия индикатора внешне мало отличается от классических осцилляторов, но понятия зон перекупленности/перепроданности для него не имеют смысла. Значительную часть времени график находится вблизи крайних уровней (0 и 1), а об изменении тенденции судят по переходам между ними.

Для точной идентификации разворотных моментов используют сигнальные линии (уровни). Как правило, они располагаются в районах 0.15-0.2 и 0.8-0.85. К значимым уровням относят также 0.5, при переходе через который линии индикатора, по аналогии с осцилляторами, говорят об установившемся тренде.

Алгоритм расчета

Особенности поведения Laguerre RSI определены алгоритмом расчета индикатора.

Для построения графика автор использовал расчетные выходные сигналы ячеек четырехзвенного фильтра Лагерра.

При подаче на вход фильтра ценовой последовательности, на выходе первой (нулевой) ячейки получают сигнал, который описывается соотношением:

L0[i] = (1 – Gamma) * Price[i] + Gamma * L0[i-1].

Фактически отфильтрованная первой ячейкой цена является полным аналогом экспоненциальной скользящей средней (EMA[i] = alfa* Price[i] + (1-alfa) * EMA[i-1]), где коэффициенты Gamma и alfa связаны соотношением alfa = 1 – Gamma. Для фильтра Лагерра Gamma называют коэффициентом затухания, который определяет импульсную и, соответственно, амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики.

Следующие ячейки фильтра Лагера объединены последовательно по входу, т.е. каждая из них служит для сглаживания сигнала, полученного на выходе предыдущей.

В результате, на выходах получают

L1[i] = L0[i-1] – Gamma * L0[i] + Gamma * L1[i-1];

L2[i] = L1[i-1] – Gamma * L1[i] + Gamma * L2[i-1];

L3[i] = L2[i-1] – Gamma * L2[i] + Gamma * L3[i-1].

Полученные сигналы Элерс предлагает использовать для синтеза двух индикаторов Лагерра – скользящей средней и RSI. В первом случае выходные сигналы ячеек фильтра суммируются

LMA = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6

Для построения Laguerre RSI величины спектральных составляющих, полученных на выходах каждой из ячеек фильтра сравниваются между собой, а их разности формируют положительную (CU) и отрицательную (CD) дельты, по аналогии с классическим RSI.

D0 = L0 – L1, если D0 > 0, то CU = D0, иначе CD = -D0;

D1 = L1 – L2, если D1 > 0, то CU = CU + D1, иначе CD = CD – D1;

D2 = L2 – L3, если D2 > 0, то CU = CU + D2, иначе CD = CD – D2.

Laguerre RSI = CU / (CU + CD).

Таким образом, в формировании линии индикатора Laguerre принимают участие 4 спектральных составляющих, выделенных из ценовой последовательности, что позволяет не только исключить влияние высокочастотного рыночного шума, но и оценить развитие (фазу и длительность) рыночного цикла.

За счет этого на графике RSI Лагерра наблюдается быстрый переход из одного граничного состояния в другое при формировании тенденции на графике цены, а при ее развитии линия индикатора остается вблизи предельных значений.

Плюсы

Индикатор Laguerre получил признание трейдеров и аналитиков благодаря следующим достоинствам:

  • Универсальности – инструмент находит применение на всех рынках, при торговле активами с различным уровнем ликвидности и волатильности, на любых таймфрйемах без потери точности показаний;
  • Многогранности – индикатор используется как трендовый, генерирует торговые сигналы, позволяет рассматривать рыночные циклы;
  • Простоте интерпретации показаний;
  • Достоверности сигналов вне зависимости от волатильности финансового инструмента и таймфрейма;
  • Возможности простотой интеграции в ТС и совместной работы с другими средствами теханализа.

При этом работа по RSI Лагерра приносит стабильный положительный результат. Так, Элерс в описании работы Laguerre ссылается на статистику ресурса Wellinvest.com, свидетельствующую о высокой доходности, как минимум, двух автоматических ТС, построенных на базе этого инструмента.

Минусы

Вместе с тем, присущи индикатору Laguerre и некоторые недостатки:

  • Запаздывание сигналов относительно начала реальных движений ценового графика, обусловленное алгоритмом цифрового фильтра Лагерра;
  • Проникновениешумов в выходной сигнал за счет учета нескольких спектральных составляющих;
  • Высокая чувствительность к параметрам настройки, что требует для оптимизации в составе торговых систем значительных затрат времени.

Однако «минусы» Laguerre не оказывают существенного влияния на его эффективность и область применения.

Торговля по индикатору

Использование Laguerre в торговле определяется свойствами индикатора. Его применяют в качестве фильтра (трендового инструмента) или генератора торговых сигналов.

Интерпретация сигналов

Работа с торговыми сигналами RSI Лагерра базируется на сходстве графика с классическими осцилляторами. Несмотря на то, что области перекуплености/перепроданности для индикатора не рассматриваются, для получения сигналов используют пересечение линией Laguerre сигнальных уровней:

  • 0.15-0.2 (пересечение снизу-вверх) для сигнала на покупку;
  • 0.8-0.85 (пересечение сверху-вниз) для открытия коротких позиций.

Рисунок 3 – Интерпретация сигналов

При использовании методики следует помнить, что за счет нескольких спектральных составляющих возможно появление ложных сигналов, которые требуют фильтрации за счет других инструментов теханализа.

Повышение достоверности сигналов достигается за счет увеличения коэффициента затухания Gamma, но при этом одновременно растет величина временного запаздывания сигнала относительно момента начала движения цены.

Интерпретация как трендового инструмента

Как индикатор рыночных циклов, RSI Лагерра больше подходит для использования в качестве трендового инструмента. При этом участки роста на графике и нахождения линии индикатора вблизи верхних граничных значений соответствуют восходящей тенденции, а нисходящий участок Laguerre и его расположение вблизи нижней границы – нисходящему тренду.

Рисунок 4 – Идентификация тренда

Чтобы повысить точность идентификации тренда нередко используют сигнальный уровень 0.5. Если линия индикатора расположена выше этог значения рассматривают только варианты открытия длинных позиций, ниже – только заключение сделок на продажу актива.

Сочетание алгоритма с другими индикаторами

Из-за присущих инструменту недостатков в качестве единственного индикатора при построении ТС Laguerre применяется редко. Более эффективным вариантом стало совместное использование RSI Лагерра с другими средствами теханализа.

С использованием сигнальной линии

Использование сигнальной линии – альтернативный вариант работы с Laguerre как с генератором торговых сигналов. В качестве сигнальной линии выступает Moving Average (простая или экспоненциальная), построенная но значениям самого индикатора. Сигналами входа в рынок считаются:

  • Пересечение Laguerre RSI сигнальной линии снизу вверх – покупка или закрытие короткой позиции;
  • Пересечение линией индикатора сигнальной сверху вниз – продажа или закрытие длинной позиции.

Рисунок 5 – Пересечение индикатора с сигнальной линией.

Выбор периода скользящей средней производят из соображения фильтрации ложных сигналов и минимизации запаздывания. Для практического применения достаточно использовать период от 3до 8. При этом для RSI Лагерра коэффициент затухания gamma устанавливается в пределах 0.5-0.7. Точные параметры настройки определяются в процессе оптимизации ТС в тестере стратегий или при торговле на демо-счете.

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на USDCHF – сравнение процентов выплат брокеров

Дополнительную фильтрацию ложных сигналов можно обеспечить за счет использования сигнальных уровней и их несимметричной настройке. Так, для восходящего тренда хорошо зарекомендовали себя значения 0.3 и 0.8, для нисходящего – 0.2 и 0.7.

Торговля по сигналам двух Laguerre

Прибыльную ТС строят с использованием двух RSI Лагерра с различными коэффициентами затухания. Для более «быстрого» Laguerre устанавливают gamma=0.6, для «медленного» – gamma=0.8 (другой набор настроек – 0.8 для быстрого и 0.85 для медленного индикаторов).

Торговые сигналы получают в точках пересечения индикаторов (медленный используется как сигнальная линия). Для фильтрации возможно использование характерных уровней (как симметричных, так и несимметричных).

Рисунок 6 – Сигналы при пересечении с другими индикаторами

Альтернативный вариант – получение торговых сигналов на пересечении быстрой и медленной скользящей средней на ценовом чарте и использование «двойной» RSI Лагерра для фильтрации.

В этом случае рассматриваются:

  • Сигнал на покупку, если «быстрая» MA пересекает «медленную» снизу-вверх, «быстрый» Laguerre находится выше уровня 0.5 и растет, «медленный» – растет и выходит за уровнеь 0.15-0.2.
  • Закрытие длинной позиции – при обратном пересечении мувингов или выходе «быстрого» Laguerre из зоны вблизи верхней границы (за уровень 0.85-0.8).
  • Продажу актива при уходе «быстрой» скользящей под «медленную», расположении «быстрого» Laguerre ниже 0.5 и снижении медленного ниже 0.85-0.8.
  • Закрытие короткой позиции – аналогично закрытию длинной при обратно пересечении MA или выходе «быстрого» индикатора из зоны вблизи нижней границы.

Рисунок 7 – Подтвержденные сигналы

Применение в торговле с алертом

Для упрощения интерпретации сигналов при использовании RSI Лагерра в торговле трейдеры предлагают несколько реализаций индикатора, в частности, модифицированный Laguerre RSI с алертом.

Рисунок 8 – Индикатор с алертом

Алгоритм расчета не отличается от стандартного, но информация представлена более наглядно. Кроме линии индикатора токами отмечены отрезки нахождения графика выше/ниже заданных характерных уровней, а при их пересечении точки на диаграмме меняют цвет и подается сигнал предупреждения (алерт).

Таким образом, Laguerre RSI – индикатор, предложенный Джоном Элерсом, выполняет роль трендового инструмента, помогает в распознавании рыночных циклов. Алгоритм расчета, основанный на цифровом фильтре Лагерра, позволяет выделить несколько спектральных составляющих ценового графика. Индикатор используется для идентификации трендов и фильтрации сигналов, определения моментов для входа в рынок. Без дополнительных средств теханализа (других индикаторов или комбинации нескольких Laguerre с различными коэффициентами затухания используется редко).

Стратегия по Laguerre. Использование на практике

Из статьи ты узнаешь :

Приветствую всех трейдеров и тех, кто хочет добиться финансовой независимости на рынке. Темой нашей статьи станет индикатор Laguerre стратегия. Ранее я уже как-то рассказывал про индикатор Laguerre, указывая, что он является действительно интересным инструментом, и применяется в многочисленных системах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сегодня же я решил вам подтвердить свои слова уже на практике. Мы будем рассматривать с вами простую торговую систему, где нет нагромождения разных индикаторов. Тем не менее, при должном подходе, эта система действительно будет работать. Буквально на секунду вспомню, что стратегия стохастик, которую я раньше описывал очень похожа на эту и годится для бинарных опционов. А теперь к предмету.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Я бы сказал, что она хорошо подойдет начинающим трейдерам, так как правила здесь достаточно просты. В общем, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с данной системой, возможно, она придется вам по душе!

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Хочу отметить, что данная система работоспособная, но не является граалем, убыточные сигналы будут и это вы должны понимать!

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Описание системы laguerre

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Основным достоинством данной торговой системы является ее простота. Действительно, индикаторов тут не много, да и сами по себе правила для открытия торговых позиций очень просты. В целом, она будет интуитивно понятна даже для новичка!

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Конечно, тут все субъективно, тем не менее, система рабочая, и этого у нее не отнять.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Да, я наблюдал за ней не так уж и много, тем не менее, мне и нескольких дней хватило, чтобы убедиться в ее надежности! Итак, данная торговая система является сугубо трендовой. То есть, торговать мы должны преимущественно в те моменты, когда на рынке развивается четкая направленная тенденция.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Скачать

Во флете обязательно будут убыточные сигналы, и от этого никуда не деться, ведь заранее мы физически не можем знать, когда начнется тренд и закончится флет. Тем не менее, даже если вы нарветесь на консолидацию и получите стоп, то очередное трендовое движение даст вам возможность получить настолько хороший профит, что вы отобьете все ранее полученные убытки, и при этом еще и в прибыли останетесь. Такая же ситуация и со стабильной торговой стратегией Press Mod.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Конечно же, нужно всегда дожидаться полноценных торговых сигналов. То есть, если вы видите, что сигнал только формируется, то вообще нет никакого смысла сразу лезть в рынок, потому как это будет уже несистемно!

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Я рекомендую использовать представленную систему на пятиминутном интервале, опускаться ниже – это очень рискованно. В целом, эту систему можно адаптировать и под долгосрочную торговлю, но тогда количество сигналов резко сократиться.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Тем не менее, справедливости ради отмечу, что сигналы будут достаточно точными!

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Если говорить про базовые активы, то здесь нет четких ограничений, тем не менее, я бы рекомендовал вам использовать основные валютные пары, в частности, на EURUSD система отрабатывает себя просто замечательно!

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Подготовка к торговле по laguerre

Прежде чем приступить к торговле, давайте рассмотрим, какие индикаторы мы будем использовать и с какими параметрами мы будем это делать! В первую очередь, мы устанавливаем ЕМА 120 и в настройках применяем ее к Median Price.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Далее мы устанавливаем Laguerre со стандартными параметрами, и в настройках выставляем следующие уровни: 0, 0.1, 0.9, 1. Затем, на график мы переносим индикатор ССI 14 с уровнями 5 и – 5.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Не хочу, чтобы вы думали, что это единственная торговая система рынка Форекс по типу 10 pips a day. Но и не хочу, чтобы вы отвлекались.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Ну а теперь, самое время рассмотреть примеры, когда можно было открыть ту или иную позицию!

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Открываем сделки

Рассматривать примеры мы будем на валютной паре ЕвроДоллар. Итак, чтобы войти в покупки нам необходимо дождаться, когда цена закрепится за ЕМА 120. При всем при этом, смотрите внимательно, чтобы Laguerre был на уровне 0, а CCI расположился ниже уровня – 5.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Здесь мы видим, что все условия для входа в сделку одновременно совпали. Стоп-лосс я рекомендовал бы вам установить чуть ниже предыдущего минимума. Как вы видите, цена незамедлительно пошла в восходящем направлении, а сам сигнал оказался профитным.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Вот тут у нас была уже хорошая возможность для открытия сделки на продажу. Отчетливо видно, что цена расположилась четко ниже ЕМА 120, кроме того, Laguerre достиг максимального уровня 9, свидетельствуя о потенциальной перекупленности. В завершении мы видим, что лини CCI оказалась выше уровня 5.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Из примера видно, что данная сделка отработала себя просто превосходно, и цена действительно ощутимо двинулась вниз. Как я уже говорил ранее, во время консолидации система будет вести себя крайне нестабильно!

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Этот момент обусловлен тем, что основным нашим индикатором является ЕМА, а это трендовый инструмент. Так уж получается, что во время во время флета, цена постоянно будет пересекать мувинг в разные стороны, формируя тем самым для нас ложные сигналы.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

В данном случае, я рекомендую вам торговать преимущественно в сторону тенденций, которые развиваются на более крупном интервале. То есть, допустим, вы торгуете на интервале М5, соответственно, будет не лишним посмотреть, что же там творится на интервале М15 и М30. Вот такая коллизия, а вот ещё одна про индикатор Альфа Профит. Узнайте по ссылке!

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В целом, это уже все нюансы, ведь все конкретно зависит именно от вас. С другой стороны, если вы считаете, что есть смысл добавить еще какие-то инструменты в систему, то никто вам не помешает это сделать!

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

В заключении мне хотелось бы отметить, что представленная система действительно очень интересна и в умелых руках принесет довольно-таки хороший профит. Неоспоримое достоинство этой системы – ее простота при относительно высокой положительной работоспособности!

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: