Технический индикатор Индикатор MFI

Топ-2 брокера бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Индикатор MFI Билла Вильямса в примерах

Индикатор MFI — Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер Билл Вильямс, описавший его в своей книге «Торговый хаос».

Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.

Принцип работы Market Facilitation Index

Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:

MFI = (High — Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.

Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.

Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.

Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.

Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.

Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.

Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.

Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

  • зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
  • коричневый – снизились и MFI и объем;
  • синий — MFI растет, объем падает;
  • розовый – MFI падает, объем растет.

Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.

Применение в торговле

Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.

Топ-русских брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Индикатор входит в состав популярной торговой платформы Metatrader 4. Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.

  • Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
  • Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
  • Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
  • Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.

Стратегия Market Facilitation Index

Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.

Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.

Интерпретация индикатора MFI

Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.

  • Зеленая линия — говорит о наличии достаточно мощной тенденции, продолжающей находиться в стадии быстрого развития. Можно констатировать, что в рынок заходит все больше игроков, которые ставят по направлению тренда. Кстати, данная полоса единственная, чей цвет соответствует названию, присвоенному Б.Вильямсом. Все остальные получили от автора более «звонкие» прозвища. Именуется так полоса по аналогии с зеленым светом светофора. На практике, три зеленые линии подряд говорят о перенасыщении рынка и, как правило, за ними следует спад, особенно если это короткие таймфреймы.
  • Коричневый цвет — наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции. Аналогично следует поступить и вам. Открываться на таком рынке противопоказано. Однако всегда следует помнить о том, что подобная «скука» рано или поздно заканчивается хорошим сигналом, правильная оценка которого позволит открыть позицию в самом начале нового тренда. Несколько коричневых вертикалей обычно являются признаком скорого ценового разворота.
  • Синий цвет — сообщает о трендовом движении, не вызвавшем по каким-то причинам интереса у большинства трейдеров. О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями. Синюю полосу также именуют «фальшивой», что в полной мере отображает ее «вероломный» характер.
  • Розовый цвет — «приседающий», является предвестником затухания текущей тенденции. Появление данной полосы сообщает о том, что ценовое движение замедляется и консолидируется в узком коридоре, дожидаясь окончания спора между покупателями и продавцами, активность которых продолжает расти. Результатом противостояния становится либо очередная волна, либо разворот тренда. Таким образом, трейдер получает возможность войти в рынок в самый благоприятный момент, но для определения нового вектора тенденции ему обязательно придется воспользоваться дополнительными индикаторами. Название «приседающий» символизирует некое положение «на полусогнутых», принятое рынком в ожидании изменений и позволяющее быстро стартовать в любом направлении.
Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на акции BP – сравнение процентов выплат брокеров

Заключение

Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.

Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.

Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index) относится к категории инструментов, работающих с объемами. Входит в перечень стандартных индикаторов МТ4, но от этого его полезность нисколько не теряется, та же ситуация, что и со старым вином – возраст не делает его хуже.

Внешне MFI легко можно спутать с тем же RSI (подробнее об этом осцилляторе можно прочесть здесь). Это все та же ломаная линия, движущаяся в диапазоне значений от 0 до 100. Да и алгоритм расчета похож, только вместо значений Скользящей средней берутся данные, в том числе, и по объемам.

Если попытаться дать более-менее понятное определение смыслу показаний индикатора, то можно сказать, что он показывает, насколько привлекательной выглядит валюта. То есть степень интенсивности вкладывания в нее денег. При этом важна только динамика индикатора, само по себе его значение в конкретный момент времени особого значения не имеет.

Таким образом, индикатор показывает, насколько привлекательной для инвестора выглядит валюта в данный момент, так что включить его в свою ТС определенно стоит.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает индикатор на практике!

Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту.

Применительно к Forex индикатор MFI показывает не реальные, а тиковые объемы торгов. С его помощью можно увидеть изменения цены и их количество по конкретной валютной паре за определенный временной период. Движение объема на один тик обеспечивается определенным количеством совершенных сделок.

Без существенных денежных вливаний в рынок это не может произойти. Поэтому, справедливо будет сказать, что индикатор Money Flow Index – это косвенный показатель торговых объемов. С его помощью участникам рынка проще понимать поведение цены и предугадывать направление ее движения в будущем.

Алгоритм работы индикатора MFI

Стратегия применения индикатора напоминает чем-то использование в терминале таких инструментов, как Momentum, RSI, Stochastic, хотя есть в них значимые различия. Главная функция, которую выполняет индикатор MFI – это фиксация активности трейдеров по купле/продаже валютных инструментов. Он определяет и оказывает интенсивность инвестирования денежных средств трейдеров в финансовый рыночный актив.

Разрабатывая индикатор MFI, его авторы ориентировались на анализ малых денежных потоков. Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств, сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Это универсальный инструмент, работающий на повышение точности точек входа в рынок. Индикатор MFI отлично сочетается с другими инструментами, методами торговли, простыми и сложными торговыми системами. К их числу относится и торговая стратегия «Снайпер», с которой за короткий период времени можно увеличить депозит сразу на 57%. Принцип ее использования прост даже для новичка в трейдинге. Академия Форекса совершенно бесплатно вышлет вам на почту обучающий курс «Снайпер», как только вы оставите нам адрес своей электронной почты.

Получить весь спецкурс Снайпер бесплатно здесь

В алгоритм работы заложен математический расчет. Ниже вы можете увидеть пошаговый алгоритм, на расчетах которого работает индикатор MFI:

1. Определение Типичной цены (TP):

TP = (High + Low + Close) : 3,

  • High – значение максимальной цены текущего бара;
  • Low – значение минимальной цены текущего бара;
  • Close – значение, определяющее цену закрытия текущего бара.

2. Определение величины денежного потока (MF):

  • TP – типичная цена;
  • Volume – значение объема текущего бара.

Поток (MF) является:

  • Положительным, если TP > предыдущей цены;
  • Отрицательным, если TP

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

3. Определение денежного отношения (MR):

MR = (Positive Money Flow / Negative Money Flow),

  • Positive Money Flow – сумма значений всех положительных MF;
  • Negative Money Flow – сумма значений всех отрицательных MF.

Оба значения вычисляются за конкретный временной период!

4. Вычисление MFI (Индекс Денежных Потоков):

MFI = 100 – (100 : (1 + MR)).

Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд. Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы.

Установка индикатора и его вид на графике

Активировать индикатор MFI легко, он входит в стандартный пакет инструментов любого терминала, в том числе и МТ4. Отыскать его можно по пути «Вставка» → «Индикаторы» → «Объемы» → «Money Flow Index».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Ели все сделано правильно, в окне терминала можно будет увидеть открывшееся окно индикатора:

Как настроить индикатор MFI?

Открыть окно настроек и свойств этого индикатора можно двумя способами – через контекстное меню в окне самого индикатора или через панель меню терминала.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Каждый из этих способов открывает окно свойств индикатора MFI, показанное на рисунке ниже.

Для удобства восприятия индикатор MFI можно настроить по своему усмотрению. В его окне настроек есть три вкладки, которые позволяют:

  • Параметры – задавать значение периода, менять цвет и стиль кривой индикатора, устанавливать значения минимума и максимума. При увеличении значения периода кривая будет более чувствительной к колебаниям цены валютной пары, при его уменьшении – сглаженной.
  • Уровни – изменять цвет, стиль и значение уровней или «активных зон», по умолчанию их значения равны «20» и «80».
  • Отображение – выбирать таймфреймы для отображения на графике окна индикатора.

Как работать с сигналами MFI?

Стратегия работы с этим инструментом проста. Трейдеры используют индикатор Money Flow Index для решения разных задач:

  1. Для определения минимумов/максимумов.
  2. Для выявления коррекции.
  3. Для определения флэта.

Стратегия торговли должна соответствовать текущему поведению цены. Так, например, если между уровнями наблюдается консолидация цены, то для инвесторов этот сигнал означает скорое наступление периода неопределенности. Метод торговли здесь должен быть менее агрессивным. С анализом малых денежных потоков индикатор MFI справляется легко.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если при значительных колебаниях цены кривая индикатора «зажата» между уровнями минимума/максимума, можно говорить, что:

  • активен «тонкий рынок»;
  • сделки заключаются малыми объемами;
  • «профессиональные» деньги в торгах почти не участвуют;
  • на рынке доминируют спекулятивные настроения, формирующие его ценовую политику.

Стратегия торговли в этом случае должна быть адекватна ситуации на рынке.

Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Сигналы, которые подает индикатор MFI, новичкам распознать трудно. Тренироваться в их поиске лучше на «исторических» графиках, еще лучше, если рядом есть наставник. В Академии Форекса всегда готовы протянуть руку помощи начинающим трейдерам. Рыночные сигналы, технический анализ рынка, инструменты, стратегия торговли и точки входа/выхода – мы знаем все о Forex. Наши специалисты обладают ценным опытом работы и совершенно бесплатно готовы поделиться своими знаниями с вами.

Запись на пробное индивидуальное занятие с трейдером Академии Форекса здесь

Для определения зон перекупленности/перепроданности, точек входа в рынок. Индикатор Money Flow Index работает, как осциллятор, поэтому с ним легко определять зоны перепроданности/перекупленности.

  • Под перекупленностью понимают чрезмерно быстрый рост цены, свидетельствующий о скором ее понижении.
  • Под перепроданностью понимают стремительное падение цены, вслед за которым будет наблюдаться такой же быстрый ее рост.

Подобно всем осцилляторам, индикатор MFI имеет свои уровни. В его свойствах они ограничены диапазоном от «0»до «100». При установке индикатора они равны «20» и «80». Движение кривой индикатора выше уровня «80» свидетельствует о перекупленности рынка, ниже «20» – о его перепроданности.

Здесь стратегия торговли очень простая:

  • кривая индикатора пробила уровень «80» сверху вниз – входим в рынок с продажей;
  • кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой «20» – входим в рынок с покупкой;
  • если кривая не пересекает эти уровни, а отталкивается от них и движется в противоположную сторону – торгуем от уровней.

Стратегия работы с MFI требует дополнительного подтверждения сигнала на вход. Получить такое подтверждение можно с помощью других инструментов – свечных паттернов Price Action, других индикаторов/осцилляторов.

Подводим итог

Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index и как он работает. Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. Как независимый инструмент, он принесет мало пользы. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов.

Индикатор Market Facilitation Index

Всем привет. Сегодня мы расскажем про еще один индикатор на основе данных объема – индекс упрощения рынка или Market Facilitation Index (MFI). Данный инструмент разработал известный трейдер, психолог и преподаватель – Билл Вильямс. Впервые индикатор был описан в первой книге доктора Вильямса «Торговый Хаос». Инструмент еще интересен тем, что его можно применять вместе с тиковым объемом, который используется на валютном рынке Forex. Попытаемся разобрать на детали индикатор MFI и извлечь практическую пользу для нас, простых трейдеров.

Описание Market Facilitation Index

Market Facilitation Index (индекс упрощения рынка, MFI) – технический индикатор, который определяет ценовые колебания каждого тика. Данный инструмент позволяет спрогнозировать, что следует ждать от рынка в ближайшем будущем.

Формула построения индикатора BW MFI достаточно проста:

High – максимальная цена бара («свечи»),

Low – минимальная цена бара («свечи»),

Volume – объем текущего бара («свечи»).

Данную формулу Билл Вильямс сравнивал с уравнением Эйнштейна E=mc2:

Энергия корреспондируется с движением цены, а масса с объемом. Билл Вильямс – любитель подобных математических привязок к природе рынка, вспомнить хотя бы фрактальную теорию.

Вернемся к индикатору BW MFI. О чем говорит формула построения? Индекс упрощения рынка определяет, подкреплено ли движение цены объемом (крупным игроком). Изменения BW MFI непосредственно основаны на текущей волатильности рынка. Если тиковый объем растет, это означает, что поступает большое количество внешних ордеров. Когда тиковый объем падает, это свидетельствует о том, что количество ордеров и, следовательно, активность игроков уменьшается. Таким образом, наблюдая за показателями индекса и тикового объема, можно определить не только заинтересованность крупных участников рынка, но и силу движения.

Market Facilitation Index присутствует в стандартном наборе индикаторов торгового терминала Meta Trader 4.

Применение индикатора Market Facilitation Index

Как читать показания индикатора? Для начала отметим, что Market Facilitation Index не дает четких сигналов на вход в позицию или на ее закрытие. Индикатор выступает в роли вспомогательного или дополнительного технического инструмента. Для более наглядного понимания Билл Вильямс отобразил индикатор в виде разноцветных столбцов гистограммы. Каждый цвет показывает комбинацию значений BW MFI и тикового объема.

Почему именно комбинация, а не одни значения BW MFI? Увеличение/уменьшение объема определяет активность со стороны участников рынка, тогда как BW MFI показывает, как рынок реагирует на эту активность.
Важный момент! Необходимо сравнивать значения индикатора текущего бара («свечи») с предыдущим.

Всего Б. Вильямс выделил 4 комбинации BW MFI с тиковым объемом:
Тиковый объем (Volume) Значения индикатора MFI Формульное упрощение Название столбца гистограммы (BW MFI)

Зеленый (Volume+, MFI+) – данный сигнал указывает на силу, активность и движение. Зачастую зеленые бары подтверждают тренд, именно поэтому диапазон таких баров существенный. При здоровом восходящем тренде бары («свечи») на зеленом BW MFI будут принимать вид хорошего «бычьего» роста. При здоровом нисходящем тренде бары («свечи») на зеленом BW MFI будут принимать вид хорошего «медвежьего» падения. Зеленый BW MFI указывает на то, что движение подпитывается объемами, а значит присутствует интерес со стороны крупных участников рынка, что, в свою очередь, приводит к увеличению скорости движения. Очень часто такие бары («свечи») являются быстрыми, импульсными. И это логично, так как увеличение тикового объема объясняется ростом числа торговых заявок, тогда как увеличение BW MFI свидетельствует о том, что новые участники открываются в направлении развития бара («свечи»).

Увядающий (Volume-, MFI-) – противоположность зеленому BW MFI. Здесь все происходит с точностью до наоборот. Данный сигнал указывает на слабость и низкую заинтересованность со стороны крупных игроков. Увядающий BW MFI можно встретить на вершинах или дне рынка, когда участники потеряли интерес к покупке или продаже актива. При увядающем сигнале рынок наиболее скучен и наименее волатилен, но в то же время нужно быть начеку, так как данный сигнал предшествует коррекционному или импульсному движению.

Фальшивый (Volume-, MFI+) – при наличии данного сигнала возникает ситуация, когда происходит увеличение активности со стороны крупных участников, но, с другой стороны, данная активность не поддерживается объемами. А если движение не поддерживается объемами, значит заинтересованность не слишком здоровая или фальшивая. Билл Вильямс называл такое движение манипуляцией со стороны трейдеров «в яме» (биржевых брокеров, маркет-мейкеров). А объяснял он это тем, что простые ритейл-трейдеры не могут существенно изменить цену на ликвидном рынке без увеличения объема, а вот для крупных участников это не является большой проблемой. На фальшивом BW MFI цену чаще всего толкают в противоположную сторону, чтобы активировать стоп приказы простых ритейл-трейдеров, а затем возвращают рынок в ту сторону, куда он шел до манипуляционного движения. Согласитесь, на рынке Forex такие ситуации встречаются постоянно.

Приседающий (Volume+, MFI-) – данный сигнал имеет наибольший потенциал из всех четырех. Объясняется это достаточно просто. Особого движения на рынке нет, но при этом объем нарастает. О чем это говорит? Происходит накопление позиции крупными участниками, и в скором времени следует ожидать импульсное движение. Но стоит отметить, что импульсные движения также могут заканчиваться приседающими. Это связано с тем, что крупные участники уже закрывают свои позиции, а простые ритейл-трейдеры еще открыты по тренду – происходит нарастание объема, а цена существенно не изменяется, и движение затормаживается. Прорыв приседающего в одну из сторон помогает определить, является ли этот приседающий сигналом к продолжению тренда после накопления или сигналом к развороту тренда.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2020). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор Market Facilitation Index без использования стоп приказа.

Сигнал 1.1. Покупаем, если образовался BW MFI зеленый (Volume+, MFI+) на «бычьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI зеленый (Volume+, MFI+) на «медвежьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Покупаем, если образовался BW MFI зеленый (Volume+, MFI+) на «медвежьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI зеленый (Volume+, MFI+) на «бычьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Покупаем, если образовался BW MFI увядающий (Volume-, MFI-) на «бычьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI увядающий (Volume-, MFI-) на «медвежьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Покупаем, если образовался BW MFI увядающий (Volume-, MFI-) на «медвежьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI увядающий (Volume-, MFI-) на «бычьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если образовался BW MFI фальшивый (Volume-, MFI+) на «бычьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI фальшивый (Volume-, MFI+) на «медвежьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Покупаем, если образовался BW MFI фальшивый (Volume-, MFI+) на «медвежьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI фальшивый (Volume-, MFI+) на «бычьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Сигнал 1.7. Покупаем, если образовался BW MFI приседающий (Volume+, MFI-) на «бычьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI приседающий (Volume+, MFI-) на «медвежьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Сигнал 1.8. Покупаем, если образовался BW MFI приседающий (Volume+, MFI-) на «медвежьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI приседающий (Volume+, MFI-) на «бычьем» баре.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.8:

Предварительный итог по тесту 1: признаемся честно, результаты моделирования нас удивили. Мы определили, что значения гистограммы BW MFI влияют на итоги очень незначительно. А вот что действительно важно, так это какой был последний бар – восходящий или нисходящий. Наилучшие результаты показали сигналы, где мы покупали, когда предыдущий бар был нисходящий, и продавали, когда предыдущий бар – восходящий. А значения индикатора лишь косвенно повлияли на результаты данной стратегии, так как все сигналы на этой основе в итоге показали чистую прибыль.

Тест 2. Для самых перспективных систем (сигналы 1.2 и 1.8) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 2.1. Покупаем, если образовался BW MFI зеленый(Volume+, MFI+) на «медвежьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI зеленый (Volume+, MFI+) на «бычьем» баре. Добавляем стоп лосс в размере 100 пунктов на 4-х знаке.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Покупаем, если образовался BW MFI приседающий (Volume+, MFI-) на «медвежьем» баре. Продаем, если образовался BW MFI приседающий (Volume+, MFI-) на «бычьем» баре. Добавляем стоп лосс в размере 100 пунктов на 4-х знаке.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Предварительный итог по тесту 2: среди всех сигналов мы отобрали два наиболее прибыльных. У обоих в основе лежит стратегия, где мы покупали, когда предыдущий бар был нисходящий, и продавали, когда предыдущий бар – восходящий. В сочетании с индикатором лучшие результаты стратегия показала на зеленом и приседающем BW MFI.

Выводы

Несмотря на то, что Билл Вильямс дал нам четкие определения по каждому столбцу гистограммы BW MFI, к показателям индикатора нужно относиться осторожно. Результаты тестирования доказали, что применение BW MFI по анализу последних двух баров («свечей») в долгосрочной перспективе приведет к убыткам. И это нисколько не удивляет. Нужно понимать, что финансовый рынок является достаточно сложной структурой, где происходит постоянная борьба между покупателями и продавцами. Участников торговли очень много: от крупнейших банков до простых домашних трейдеров. Не стоит забывать, что многие финансовые организации, такие как пенсионные фонды, транснациональные корпорации, выходят на валютный рынок не с целью спекуляций, а с целью валютного обмена большой суммы денежных средств (к примеру, обменять американские доллары на японскую йену). В таких случаях на рынке прибавляется ликвидность без цели подвинуть цену в одну из сторон. Технические индикаторы не в состоянии уловить подобные моменты. Поэтому рынок всегда нужно анализировать комплексно, учитывая весь контекст, который сформировался за последнее время.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Прочтите ЭТО:  Как торговались нефтяные активы во время вчерашней сессии торгов на биржах США
Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: