Корреляция для бинарных опционов

Топ-2 брокера бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Корреляция и способы ее применения

Сегодня мы рассмотрим методы применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары. Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.

В качестве примера подойдут пары USD/JPY и EUR/JPY. Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста йены обе пару начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.

Если же рассматривать такие пары как EUR/USD и USD/CHF, то мы обнаружим наличие обратной корреляции, т.е. при развитии ростового тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти. Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.

Чтобы лучше понять данные зависимости, взгляните на скриншот:

Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.

Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как, EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. Т.е. в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:

  • USD растет по отношению к EUR и JPY;
  • EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD;
  • JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.

Исходя из полученной информации можно сделать вывод, что следует покупать колл-опцион на пару USD/JPY. Идеальной точности такой способ не гарантирует, но он явно помогает определить более сильное движение из представленных. На практике, в такой ситуации неплохо использовать непродолжительные входы длительностью 5-10 минут, после возврата цены к поддержке основного тренда. Ярким примером такой торговли является стратегия Реверс.

Поиск коррелирующих пар

Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет. Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции. Значения в них располагаются в диапазоне от 1 до -1, где 1 обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а -1 обратной.

Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на USDJPY – сравнение процентов выплат брокеров

По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей.

Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных ставок.

«Беспроигрышная» стратегия для бинарных опционов на основе корреляции торгуемых активов

Наверняка вы не раз замечали, что подавляющее большинство финансовых активов, размещенных в торговом терминале, достаточно части имитируют передвижение друг друга. Впрочем, это не случайность, а закономерное явление, его основные особенности и специфику мы сейчас попробуем определить.

Топ-русских брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Дело в том, что все без исключения базовые активы связаны между собой, прежде всего, целым комплексом необычайно важных фундаментальных факторов. К примеру, многие валютные пары необычайно сильно влияют на изменение состояния котировок друг друга, опять-таки, такого рода тенденцию создают макроэкономические новости.

Разберем этот аспект на детальном примере. Предположим, вы увидели в экономическом календаре важную новость о низкой эффективности трудового рынка Европы, как следствие валютная пара евро/доллар начала сдавать позиции. Впрочем, на этом реакция рынка не заканчивается, так как вероятней всего, что пара фунт/доллар также начнет сдавать позиции, в связи с тем, что Великобритания также является членом ЕС. Иными словами, валютная система Британии плотно взаимодействует с общеевропейскими тенденциями.

Однако зависимость активов, прослеживается не только между валютными парами, но и между товарами сырьевого рынка. В частности речь идет о серебре и золоте, в том случае если один из данных ресурсов обесценивается, то котировки второго также подвергаются обвалу.

Так что же такое корреляция?

Корреляция – мера относительной зависимости двух финансовых активов: валютные пары, индексы, акции и товары. В целом, уровень корреляции принято измерять с помощью специального коэффициента – от -1 до +1.

Если размер корреляции приближается к положительному значению, следовательно, финансовые активы движутся по идентичному вектору. То есть, они придерживаются одной направленности, вместе с этим имитируя все ценовые впадины и вершины. Однако если уровень корреляции исчисляется отрицательной характеристикой, то тогда активы движутся в противоположном направлении.

Также существует третий вариант развития события – корреляция с коэффициентом 0. Такой сценарий предполагает полное не соответствие котировок между инструментами, то есть они независимыми друг от друга. В то время как незначительные схожести в движении – не более чем совпадение.

Обратите внимание на сводную таблицу, размещенную выше. Собственно она в полной мере отображает корреляцию валютных пар, также указан коэффициент в режиме реального времени. Впрочем, сегодня разобраться с корреляцией активов достаточно просто, так как специалисты разработали огромное количество различных вспомогательных инструментов, которые выполняют расчеты подобного рода: калькуляторы, индикаторы и графики, все это поможет вам в процессе анализа активов.

Как использовать корреляцию в сфере торговли бинарными опционами?

Предположим, что начинающий трейдер оформил сделки с помощью валютных пар AUD/USD и NZD/USD, более того, обе операции предполагали игру на повышение. Что мы получим в итоге? Коэффициент корреляции между вышеуказанными активами равен положительному значению – «+1». Таким образом, мы понимаем, что котировки данных активов будут двигаться практически синхронно. Кроме того, если вы проигрываете по одной сделке, то и вторая операция окажется убыточной.

Исходя из этого, куда рациональней было проверить уровень корреляции активов еще до заключения сделки, чтобы в итоге работать только с одной из этих двух валютных пар. Ведь такой подход позволит вкладчику существенно уменьшить вероятность итогового проигрыша.

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на акции LOUIS VUITTON – сравнение процентов выплат брокеров

Основные правила стратегии «Корреляции торгуемых активов»

Еще одной сильной стороной вышеуказанной системы является ее доступность, корреляция базируется на простых правилах, соблюдая которые вы увеличиваете результативность собственной работы:

  • В том случае, если вы определили положительный коэффициент корреляции между двумя активами, то тогда оформлять сделки по этим активам в одном направлении категорически запрещается. Так как в случае проигрыша, вкладчик понесет двойные потери.
  • Если же уровень корреляции исчисляется отрицательным коэффициентом, то тогда необходимо отказаться от сделок с данными активами по разным направлениям. Опять-таки, в случае неудачи, вы столкнетесь с двойными убытками.

Дополнительные рекомендации

Разумеется, что учитывая все вышеуказанные особенности корреляции, вы сможете неплохо заработать на этом явлении. К примеру, если учитывать тот факт, что однонаправленные сделки с положительным коэффициентом корреляции грозят убытками, то логично, что операции разной направленности принесут прибыль.

Таким образом, трейдер с целью хеджирования возможного риска заключается сделки с разной направленностью по активам, которые характеризуются положительным уровнем корреляции. Как итог, даже если одна сделка окажется проигрышной, то по второй мы в любом случае получим профит. Однако на этом работа не заканчивается, так как общий размер итоговой прибыли, все же не перекроет объем потерь.

Хеджирование – последний штрих стратегии

Хеджирование с умом позволит нам окончательно обернуть ситуацию в свою пользу. К примеру, вы заключили прогноз на повышение по паре AUD/USD, однако стоимость устремилась в противоположном направлении. В итоге, нам нужно открыть сделку противоположной направленности по активу NZD/USD, при этом размер лота должен немного превышать сумму проигрыша, для того чтобы остаться в плюсе.

Хеджирование позволяет трейдеру перекрыть проигранные средства за счет успешных сделок, в итоге благодаря этой стратегии для бинарных опционов, вы сможете неплохо заработать.

Что такое корреляция валютных пар и как ее использовать в торговле бинарными опционами

Во время торговли бинарными опционами вам придется выучить гораздо больше информации, чем это может показаться на первых порах. Так, в будущем вам обязательно пригодится информация о корреляции валютных пар. Но зачем это откладывать на потом, расскажем об этом прямо сейчас.

Возможно, вы замечали, что 2 разных актива практически повторяю движение друг друга. Если нет, то вот наглядный пример на скриншоте ниже.

На графике показаны котировки 2 валютных пар: GBPUSD и EURUSD в одно и тоже время. Как видите, их движение котировок похоже. Не только тем, что их движение идет в одну сторону (вверх), но и тем, что цена меняется плавно и минимальными скачками. Повторение котировок одного актива другим – это и есть корреляция валютных пар.

Подобное копирование котировок относится не только к валюте, но и к другим активам. Например, связаны между собой золото и серебро. Если цена первого пойдет вниз, то и второй направится следом.

Корреляция объясняется фундаментальными факторами. На валютные пары особое давление оказывают экономические новости. Еще один пример. Если новость касается стран Евросоюза, то, национальная валюта Швейцарии и Великобритании также может на них отреагировать. Несмотря на то, что страны уже не входят в состав ЕС, они тесно с ним связаны.

Полное определение и таблица корреляции валютных пар

Чтобы было понятнее, давайте дадим полное определение корреляции. Это степень зависимости 2 активов друг от друга: валютных пар, акций, индексов, товаров. При этом ее размер определяется в диапазоне от -1 до +1:

  • -1 – обратное действие. Если котировки одного актива движутся вверх, у второго будет понижение;
  • От -0,5 до -0,9 – средняя и сильная обратная корреляция;
  • От -0,1 до -0,5 – слабая корреляция, активы практически независимы друг от друга;
  • 0 – полное отсутствие зависимости между активами;
  • От 0,1 до 0,5 – периодически наблюдается движение котировок в одну сторону, но в целом активы практически не зависят друг от друга;
  • 0,5–0,9 – среднее и сильное повторение движения цены;
  • +1 – направление котировок практически идентичное.
Прочтите ЭТО:  CySEC будет контролировать все финансовые операции инвестиционных фирм

Таблица корреляции валютных пар

Выше мы описали, что означает размер корреляции. Но где искать эти значения? Для этого используйте таблицу корреляции валютных пар. В сети их полно сайтов, где их публикуют. Но часто – это обычные скриншоты. Мы не рекомендуем ими пользоваться, так как хоть цена и имеет склонность к цикличности, результаты могут быть неточными. Отдайте предпочтение ресурсам, которые предлагают интерактивную таблицу корреляции валютных пар в реальном времени.

Один из таких порталов – Oanda – известный сайт для многих трейдеров на рынке форекс. Но и бинарным спекулянтам он подойдет. Открыть таблицу корреляции вы можете здесь. Выглядит она следующим образом.

Особенностями таблицы является то, что кроме основных валютных пар, можно следить за кросс-курсами, экзотической валютой, акциями (CFDs) и металлами. Уровень корреляции показывается за 1 час, день, неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. Поэтому вы сможете оценить зависимость двух активов между собой для заключения краткосрочных и долгосрочных сделок.

Как использовать зависимость активов во время торговли на бинарных опционов?

Со значениями корреляции разобрались. С тем, где их искать тоже. Теперь осталось самое главное – узнать, как использовать корреляцию валютных пар на рынке, чтобы при этом заработать. Давайте разберем на примере.

Допустим, у нас есть 2 актива: EURUSD и EURAUD, корреляция которых близка к значению +1, то есть, цена обоих активов движется примерно в одном направлении. В этом случае не рекомендуется открывать 2 сделки (по одной на каждый актив) в одну сторону. Почему? Если прогноз по EURUSD окажется неверным, то, скорее всего и опцион по EURAUD не принесет прибыли.

Теперь давайте к паре EURUSD приставим USDCHF, корреляция которых близка к значению -1, то есть, движение цены у них противоположное. В этом случае не стоит открывать 2 сделки в разные стороны, так как при неверном прогнозе, вы можете потерять 2 инвестиции и ничего при этом не заработать.

Как же правильно вести себя на рынке? Откройте таблицу корреляции валютных пар, найдите подходящие активы и хеджируйте сделки. Для примера мы возьмем те же пары EURUSD и EURAUD. Допустим, вы заключили сделку на повышение по одному из активов. Значит, по второму нужно заключить сделку на понижение.

Но хеджировать также нужно с умом. Если вы купили Колл-опцион для EURUSD и видите, что прогноз оказался неоправданным, открываете сделку на понижение по EURAUD. Но не спешите. Открывайте вторую сделку только в том случае, если первая уже без вариантов влечет за собой убыток.

Хеджирование – необязательный элемент торговли на бинарных опционах. Тем не менее, его используют большинство профессиональных трейдеров, так как это позволяет практически полностью нивелировать убытки.

Теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар, зачем нужна специальная таблица, и как применять ее в торговле бинарными опционами. Поэтому открывайте график и ищите нужные активы и учитесь грамотно использовать полученную информацию на демо-счете.

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: